Generalized derivatives of the optimal value of a linear program with respect to matrix coefficients - Territoires, Villes, Environnement, Société Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue European Journal of Operational Research Année : 2021

Generalized derivatives of the optimal value of a linear program with respect to matrix coefficients

Résumé

We present here a characterization of the Clarke subdifferential of the optimal value function of a linear program as a function of matrix coefficients. We generalize the result of Freund (1985) to the cases where derivatives may not be defined because of the existence of multiple primal or dual solutions.
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Dates et versions

halshs-02396708 , version 1 (06-12-2019)
halshs-02396708 , version 2 (20-04-2021)

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Citer

Daniel de Wolf, Yves Smeers. Generalized derivatives of the optimal value of a linear program with respect to matrix coefficients. European Journal of Operational Research, 2021, 291 (2), pp.491-496. ⟨10.1016/j.ejor.2019.11.020⟩. ⟨halshs-02396708v2⟩
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